Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de métodos cuantitativos. Brindar al alumno una aproximación a los principales conceptos y metodologías econométricas para el procesamiento e interpretación de bases de datos aplicados a problemáticas relevantes en el mundo de las finanzas. Conceptos de Series de Tiempo (Estacionariedad, No estacionariedad, Otros). Características de series de tiempo financieras. Modelos ARMA. Modelos de Heterocedasticidad Condicional Auto-regresiva (ARCH, GARCH y otros). Modelos de Volatilidad Estocástica. Larga Memoria. Vectores Auto-regresivos. Cointegración. Modelos GARCH multivariados. Modelos de Duración Condicional Auto-regresiva. Modelos de Factores Latentes. Estructura de Plazos de Tasa de Interés. Medidas de Riesgo (VaR, ES, otros) y Teoría de Valores Extremos. Breve Introducción a otros temas: modelos Markov-Switching, Modelos de Transición Suave, Modelos Discretos.
