Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de métodos cuantitativos. Se presentará al estudiante diversos temas de contenido variable desarrollados recientemente en el campo de la Econometría Financiera con el objetivo de ampliar y profundizar su conocimiento en la materia. Algunos temas son: Modelos de factores latentes, Modelos con Umbrales, Modelos Markov Switching, Modelos de Transición Suave, Cópulas, Medidas de Contagio financiero, Modelos Discretos, Nociones de Econometría Bayesiana, Estimación Bayesiana de Modelos de Volatilidad Estocástica.
