Ecuaciones simultáneas: identificación, estimación e inferencia. Aplicaciones. Series de tiempo univariadas. Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA: identificación, estimación y predicción. Modelos dinámicos: modelos con variables dependientes rezagadas, modelos con retardos distribuidos, modelos de volatilidad estocástica (ARCH, GARCH). El Método de lo general a lo específico. Series de tiempo multivariadas: modelos de vectores autoregresivos (VAR). Raíces unitarias, integración y cointegración. Modelo de corrección de errores. Análisis de datos de corte transversal y de Panel Data. Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. Modelos Probit, Logit y Tobit. Datos censurados y truncados. Sesgo de selección.
| Carrera | Nivel | Tipo | Plan de Estudios |
|---|---|---|---|
| Economía | 8 | Obligatorio |
