Es un curso teórico-práctico que aporta al dominio de métodos cuantitativos, matemáticos y estadísticos, mediante un enfoque aplicado a problemáticas relevantes de las finanzas. Los tópicos del curso incluyen teoría de funciones y sus aplicaciones en finanzas. Sucesiones y progresiones geométricas y su aplicación a anualidades y perpetuidades. Aproximación de Taylor, convexidad y su aplicación para medir la sensibilidad del precio del bono a su rendimiento. Independencia lineal, sistemas lineales, espacios vectoriales y su aplicación a la generación de carteras delta-gama neutrales. Optimización en varias variables y su aplicación a teoría de portafolio. Teoría de probabilidad, probabilidad condicional y su conexión con la probabilidad de default. Distribuciones de probabilidad comunes: uniforme, binomial, hipergeométrica y Poisson. Modelo binomial y derivación de la fórmula de Cox-Ross-Rubinstein para precio de opciones.
