Sumilla del Curso

Teoría y Gestión de Portafolios

  • Créditos:4
  • Código:1FIN09
  • Nivel: 8
  • Tipo: Obligatorio

El curso busca introducir al estudiante a las teorías clásicas de portafolio, necesarios para la toma de decisiones de financiamiento e inversión. Riesgo e incertidumbre. Elección bajo incertidumbre. Concepto y beneficios de la diversificación de portafolio. Optimización media-varianza. Markowitz. CAPM, beta y portfolio de mercado. El modelo de fijación de precios por arbitraje (APT). Eficiencia de mercado. Alternativas a los modelos de optimización clásica: resampling y Black-Litterman. La Política de Inversión (Policy Statement). El proceso de asignación de activos (Asset Allocation). Gestión de Portafolios de Renta Fija: benchmarks, estrategias pasivas y activas, metodologías de valor relativo, estrategias combinadas y apalancadas. Gestión de Portafolios de Renta Variable: estrategias pasivas y activas, estrategias tercerizadas, criterios de selección de gestores. Monitoreo y evaluación. Rebalanceo de portafolios. Análisis de desempeño y atribución. Estándares globales de medición de desempeño (GIPS).

*Incluye parcialmente temáticas del sílabo del curso de Teoría del Portafolio del Curso de Finanzas Avanzadas del BCRP.